Kurikulum 2024

Kode Mata KuliahAK3261 / 3 SKS
Penyelenggara108 - Actuarial Science / FMIPA
KategoriLecture
Bahasa IndonesiaEnglish
Nama Mata KuliahOptimisasi Matematika KeuanganOptimization of Mathematical Finance
Bahan Kajian
  1. Optimisasi portofolio
  2. Optimisasi portofolio dengan kendala
  3. Capital Asset Pricing Model
  4. Value at Risk
  5. Optimisasi multiobjektif
  6. Penyelesaian optimisasi multiobjektif dengan metode metaheuristik
  7. Penyelesaian optimisasi multiobjektif dengan metode interaktif
  1. Portfolio optimization
  2. Portfolio optimization with constraints
  3. Capital Asset Pricing Model
  4. Value at Risk
  5. Multiobjective optimization
  6. Solving multiobjective optimization with metaheuristic methods
  7. Solving multiobjective optimization with interactive methods
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
  1. Pemahaman mengenai dasar teori dan metode-metode yang digunakan dalam optimisasi multiobjektif termasuk metode metaheuristik dan metode interaktif.
  2. Kemampuan untuk memodelkan masalah portofolio sebagai suatu permasalahan optimisasi multiobjektif yang memaksimumkan return dan meminimumkan resiko dengan melibatkan 2 ataupun banyak aset.
  3. Kemampuan mendeskripsikan permasalahan optimisasi portofolio dengan berbagai kendala meliputi kendala tanpa short selling, buy-in threshold, roundlot, dan cardinality, juga memahami capital asset pricing model dan value at risk.
  4. Kemampuan bekerja, keingintahuan tinggi, kemandirian dan berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas individu terkait optimasi portofolio yang diberikan dengan menggunakan bantuan komputer.
  5. Kemampuan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio dengan menggunakan data yang real merepresentasikan masalah dalam dunia kerja menggunakan metode optimisasi multiobjektif dengan menggunakan menggunakan bantuan komputer.
  1. Understanding of the theoretical basis and methods used in multiobjective optimization including metaheuristic methods and interactive methods.
  2. Ability to model portfolio problems as a multi-objective optimization problem that maximizes returns and minimizes risks involving 2 or many assets.
  3. Ability to describe portfolio optimization problems with various constraints including constraints without short selling, buy-in threshold, roundlot, and cardinality, as well as understanding capital asset pricing models and value at risk.
  4. Ability to work, high curiosity, independence and communication in completing individual tasks related to portfolio optimization given using computer assistance.
  5. Ability to work in a team to solve portfolio optimization problems using real data representing problems in the world of work using multi-objective optimization methods using computer assistance.
Metode PembelajaranCeramah, Diskusi Kelompok, Studi kasus/pembelajaran berbasis masalahLectures, Group Discussions, Case studies/problem based learning.
Modalitas PembelajaranLuring, sinkron, mandiri, dan kelompokOffline, synchronous, standalone, and group.
Jenis NilaiABCDE
Metode PenilaianUTS, UAS, PR, dan tugas projectmidterm test, final test, homework, and project assignments
Catatan TambahanBeberapa PR berupa tugas pemrograman dengan EXCEL atau MATLABSome homework relate to programming with Excel and Matlab