Kurikulum 2024

Kode Mata KuliahMA5262 / 4 SKS
Penyelenggara201 - Mathematics / FMIPA
KategoriLecture
Bahasa IndonesiaEnglish
Nama Mata KuliahKomputasi KeuanganComputational Finance
Bahan Kajian
  1. Proses Wiener/Gerak Brown Geometrik dan simulasi numeriknya
  2. Model Binomial dan Trinomial dengan berbagai variasinya untuk Opsi Vanilla (Eropa dan Amerika) dan opsi Eksotik/path-dependent options: lookbacks, barriers dan Asia.
  3. Metode/Simulasi Monte Carlo: Teknik reduksi variansi untuk Opsi Eropa dan path-dependent options.
  4. Metode Beda Hingga khususnya untuk PDP Parabolik: FTCS, BTCS dan Crank-Nicolson beserta kestabilannya.
  5. Penyelesaian PDP Black-Scholes dan Opsi Barrier.
  6. Opsi Saham Karyawan beserta komputasi numeriknya dengan metode Binomial dan Trinomial.
  1. Wiener Process/Geometric Brownian Motion, and its Numerical Simulations
  2. Binomial and trinomial models with different variations for Vanilla options (Europe and America) and Exotic option / path-dependent options: lookbacks, barriers and Asia.
  3. Monte Carlo Methods/Simulation : variance reduction technique for European options and path-dependent options
  4. Finite difference method in particular for Parabolic PDE: FTCS, BTCS and Crank-Nicolson and its stability
  5. Solutions for Black-Scholes PDE and Barrier Options
  6. Employee Stock Option along with the numerical Binomial and trinomial computing methods .
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
  1. Pemahaman mengenai dasar teori dan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan secara numerik, meliputi proses Wiener, model binomial dan trinomial, metode Monte Carlo, dan metode beda hingga.
  2. Kemampuan untuk memodelkan dan menyelesaikan PDP Black-Scholes untuk permasalahan opsi Vanilla (Eropa dan Amerika), opsi Eksotik/path-dependent options: lookbacks, barriers dan Asia, juga opsi saham karyawan.
  3. Kemampuan mengkomunikasikan secara efektif konsep-konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam tugas individu maupun kelompok dalam bentuk tertulis dan lisan.
  1. Understanding of the fundamental theories and methods used to solve financial problems numerically, including Wiener processes, binomial and trinomial models, Monte Carlo methods, and finite difference methods.
  2. Ability to model and solve Black-Scholes PDE for Vanilla options (European and American), Exotic/path-dependent options: lookbacks, barriers, and Asian options, as well as employee stock options.
  3. Ability to effectively communicate the concepts learned to solve problems given in individual or group assignments in both written and oral forms.
Metode PembelajaranCeramah, Diskusi Kelompok, Tugas MandiriLectures, Group Discussions, Assignments
Modalitas PembelajaranLuring, sinkron, mandiri/kelompok.Offline, synchronous, independent/group.
Jenis NilaiABCDE
Metode PenilaianUTS, UAS, PR, tugas kelompokMid-term exam, final exam, homework, group assignments
Catatan Tambahan