Kode Mata KuliahMA5083 / 4 SKS
Penyelenggara201 - Matematika / FMIPA
KategoriKuliah
Bahasa IndonesiaEnglish
Nama Mata KuliahAnalisis Deret Waktu KeuanganFinancial Time Series Analysis
Bahan Kajian
  1. Definisi dan sifat returm
  2. Kestasioneran dan model linier atau homoskedastik
  3. Model ARCH/GARCH dan spefisikasi parameter
  4. Penaksir likelihood maksimum and kestasioneran
  5. Volatilitas stokastik dan model SVAR
  6. Konsep prediksi
  7. Prediktor dan uji keakuratan
  1. Definition and properties of return
  2. Stations and linear or homoskedastic models
  3. ARCH/GARCH model and parameter specification
  4. Estimator of maximum likelihood and likelihood
  5. Stochastic volatility and SVAR model
  6. Prediction concept
  7. Predictor and accuracy test
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
  1. Mahasiswa memiliki kemampuan mengolah dan memahami data deret waktu
  2. Mahasiswa memiliki kemampuan memaknai dan menguji kestasioneran
  3. Mahasiswa memiliki kemampuan memodelkan data dengan model homoskedastik atau heteroskedatik
  4. Mahasiswa memiliki kemampuan memprediksi observasi ke depan and menguji keakuratan
  1. Students have the ability to process and understand time series data
  2. Students have the ability to interpret and test the stationary
  3. Students have the ability to model data with homoscedastic or heteroscedastic models
  4. Students have the ability to predict future observations and test their accuracy
Metode PembelajaranCeramah dan diskusiLectures and discussions
Modalitas PembelajaranBauran, sinkron, praktikum, dan demo programBlended learning, synchronous, practicum, and programme demos
Jenis NilaiABCDE
Metode PenilaianPR, kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, UASHomework, quizzes, independent assignments, group assignments, Midterm Exam, Final Exam
Catatan Tambahan